Persamaan Black-Scholes Fraksional Dimodifikasi Serta Terapannya Pada Masalah Nilai Opsi

Rusyaman, Endang and Sukono, Sukono and Carnia, Ema and Sugandha, Agus Persamaan Black-Scholes Fraksional Dimodifikasi Serta Terapannya Pada Masalah Nilai Opsi. UNIBI Press. (In Press)

Text Persamaan Black-Scholes Fraksional Dimodifikasi Serta Terapannya Pada Masalah Nilai Opsi_Endang [UNIBI Press].pdf Download (493kB)

Abstract

Fisher Black dan Myron Scholes pada tahun 1973 merumuskan suatu persamaan untuk menetapkan harga opsi. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial parsial yang dikenal dengan persamaan Black-Scholes. Pada perkembangannya metode Black-Scholes untuk menentukan harga opsi, tidak hanya menjadi permasalahan dalam bidang matematika keuangan dan ekonomi saja, tetapi sudah berkembang juga untuk bidang matematika. Hal ini sangat wajar, karena persamaan Black-Scholes menggunakan model persamaan diferensial parsial. Berdasarkan persamaan Black-Scholes tersebut, kemudian dikembangkan oleh ahli matematika menjadi persamaan Black-Scholes fraksional. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan pada persamaan Black-Scholes. Salah satu diantaranya adalah solusi yang berupa nilai opsi, secara riil tidak dapat digunakan apabila terdapat data nilai opsi yang fluktuatif. Sehingga model Black-Scholes tidak dapat digunakan untuk menghampiri nilai opsi secara riil.

Item Type:	Book
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Teknologi dan Informatika > School of Mathematics
Depositing User:	lppm Universitas UNIBI
Date Deposited:	18 Sep 2024 07:30
Last Modified:	18 Sep 2024 07:30
URI:	http://repository.unibi.ac.id/id/eprint/699

Actions (login required)

View Item